Forex vwap

Die VWAP aanwyser is 'n instrument wat professionele handelaars het al met behulp vir die jaar. Nou as die inligting oor die werklike handel volume is beskikbaar in Meta Trader 5, die gebruiker van hierdie platform kan ook baat vind. Let wel, hierdie aanwyser vereis dat jou makelaar ondersteun Real Deel Data. Om uit te vind of dit die geval is, plaas die standaard Meta Trader 5 aanwyser met die naam "Volumes" op 'n grafiek, kies dan "Real" in die volume opsies. As jou makelaar werklike volume ondersteun moet jy gekleurde bars wat in die aanwyser venster sien. VWAP staan ​​vir Deel gemiddelde prys. Dit is 'n bewegende gemiddelde soortgelyk aan ander mense in Meta Trader 5 by verstek, maar met een groot verskil. Die VWAP aanwyser reageer op groot veranderings in die prys veel vinniger as enige normale bewegende gemiddelde. Die rede hiervoor is dat die volume is 'n groot deel van wat dryf groot prysbewegings, en dit is eenvoudig nie deur beskou as die ingeboude bewegende gemiddeldes. Net 'n blik op die screenshots. Die VWAP aanwyser gewys saam met 'n standaard SMA. Kyk hoe vinniger die VWAP kurwe reageer op die groot prysbewegings. Daar is 'n ekstra parameter in hierdie aanwyser genoem Deel Power waarmee jy volume gewig verander wysiging van die kurwe. Die standaard waarde van die parameter is 1, maar as jy dit verander na 2 of 3, sal die volume van die kurwe baie vinniger beweeg. Hierdie aanwyser sal van onskatbare waarde wees, as jy 'n handelaar of 'n kundige adviseur skepper, omdat dit jou 'n voorsprong bo die mark en jou mededingers sal gee. Handel met VWAP En MVWAP Deel gemiddelde prys (VWAP) en beweeg volume geweegde gemiddelde prys (MVWAP) verhandel gereedskap wat gebruik kan word deur alle handelaars. Tog is hierdie instrumente mees gebruikte deur kort termyn handelaars en in algoritme gebaseer handel programme. MVWAP kan gebruik word deur termyn handelaars meer, maar VWAP lyk net op een dag op 'n slag te danke aan sy intra-dag berekening. Beide aanwysers is 'n spesiale tipe prys gemiddelde wat rekening hou met volume; dit bied 'n baie meer akkurate oorsig van die gemiddelde prys. Die aanwysers tree ook op as maatstawwe vir individue en instellings wat belangstel om te meet of hulle het 'n goeie uitvoering of swak uitvoering op hul bestelling. (Vir 'n onderlaag, sien Geweegde bewegende gemiddeldes: Die Basics.) Kies jou tyd raam (bosluis grafiek, 1 min, 5 min, ens) Bereken die tipiese prys vir die eerste periode (en alle tydperke in die volgende dag). Tipiese prys bereik deur die byvoeging van die hoë, lae en naby, en te deel deur drie: (H + L + C) / 3 Vermeerder hierdie tipiese prys deur die volume vir daardie tydperk. Dit sal ons 'n waarde genoem TP * V gee. Hou 'n lopende totaal van die TP * V waardes, genoem kumulatiewe TPV. Dit word bereik deur voortdurend die toevoeging van die mees onlangse TPV met die vorige waardes (behalwe vir die eerste tydperk, aangesien daar geen vorige waarde sal wees). Hierdie syfer moet altyd wees om groter as die dag vorder. Hou 'n lopende totaal van kumulatiewe volume. Doen dit deur voortdurend die toevoeging van die mees onlangse volume met die vorige volume. Hierdie getal moet net groter as die dag vorder. Bereken VWAP met jou inligting: kumulatiewe TPV / kumulatiewe volume. Dit sal 'n volume geweegde gemiddelde prys vir elke tydperk te voorsien en sal die data te verskaf om die vloeiende lyn wat die prys data overlays op die grafiek te skep. Dit is waarskynlik die beste om 'n sigbladprogram gebruik om die data op te spoor as jy dit met die hand doen. A sigblad kan maklik opgestel word. %% Img src = " / Media / beelde / TradeStation / sosiale media / 16px / Facebook "/ %% %% img src =" Intraday ondersteuning en weerstand - Die gebruik van Deel gemiddelde prys (VWAP) Deur Frederic Palmliden, CMT Senior Market Tegnikus, TradeStation Labs Hierdie gebruik intraday-Deel gemiddelde prys (VWAP) aanwyser bied beraamde huidige en historiese intraday VWAP waardes. Die aanwyser erwe soveel as die laaste vier daaglikse VWAPs, sowel as die real-time VWAP op die huidige sitting van die ontleed sekuriteit. Die historiese VWAPs kan dien as ondersteuning en weerstand lyne as die huidige sessie se prys aksie ontvou en kan waardevolle inligting vir handelaars bied. Die intraday VWAP is herstel aan die begin van elke nuwe handel sessie en die historiese VWAP lyne is kleurgekodeerde vir visuele onderskeiding van die ouderdom van elke VWAP lyn. Inleiding VWAP is 'n verhouding wyd gebruik in die handel. Dit is gebaseer op die prys van die sekuriteit en die volume oor 'n spesifieke tydperk (gewoonlik een dag). Die teller is die som van die prys van die sekuriteit se oor die gespesifiseerde tydperk vermenigvuldig met die ooreenstemmende volume; die deler is die totale aandele / kontrakte verhandel vir die tydperk. Die formule vir die VWAP kan soos volg geskryf word: PVWAP = Deel gemiddelde prys PJ = prys van handel j QJ = hoeveelheid handel j j = elke individu handel wat oor die gedefinieerde tydperk plaasvind Bron: http://en. wikipedia. org/wiki/VWAP agtergrond VWAP het talle aansoeke in die handel wêreld. Dit word dikwels gebruik in algoritmiese handel, meer spesifiek in volume-deelname algoritmes. Byvoorbeeld, kan 'n makelaar die uitvoering van 'n handelsmerk op die VWAP prys (bekend as 'n Gewaarborgde VWAP uitvoering) waarborg. 'N makelaar kan ook bied 'n VWAP teiken uitvoering waar die makelaar maak 'n beste poging om uit te voer naby die VWAP. VWAP word ook gebruik as 'n handelspos maatstaf deur beleggers wat nie bekommerd is oor die tydsberekening van die handel, maar wat is bekommerd oor die negatiewe impak van hul ambagte op die prys van die sekuriteit. Die doel is om bestellings in 'n lyn uit te voer met die volume van die mark. Baie pensioenfondse en 'n paar onderlinge fondse val in hierdie kategorie. Die prestasie van passiewe handelaars is soms gemeet volgens die VWAP. Lang inskrywing pryse wat laer is as die VWAP is is gunstig beskou, terwyl inskrywings bo die VWAP ongunstige beskou. Hierdie nie-diskresionêre ambagte plaasvind met 'n algemene gebrek aan respek vir tydsberekening. In hierdie geval, is VWAP gebruik om handel koste te bereken, aangesien die gemiddelde inskrywing prys sal vergelyk word met die VWAP maatstaf prys. Dit is die hoofrede waarom sommige argumenteer dat die gebruik van die VWAP as 'n teiken verminder transaksiekoste. Die VWAP berekening kan talle ander vorme aanneem in die praktyk. Benewens die standaard definisie hierbo, mag handelaars VWAP gebruik uitgesluit hul eie transaksies, nie-blok VWAP, VWAP gevolmagtigdes wanneer bosluis data nie beskikbaar is nie, en waarde-gemiddelde vir wisselvallige markte waarin pryse geweeg deur dollar waarde van die handel is in plaas daarvan gebruik van aandele / kontrak volume. Huidige Aansoek VWAP kan ook 'n nuttige instrument vir die kort termyn diskresionêre handelaars en baie verskillende strategieë kan hierdie meting in diens wees. Een eenvoudige bekende strategie is om te wag vir die prys te steek deur die VWAP om die onderstebo wanneer 'n lang posisie gesoek en wanneer die handelaar is op soek na koper om beheer te herwin, aangesien 'n tempo bo VWAP onderstebo momentum kan laat hoor. Die kern idee is dat die huidige VWAP en verlede VWAPs as potensiële ondersteuning en weerstand vlakke kan optree. Die meeste handel aansoeke die huidige dag se VWAP wys net. Dit is hoofsaaklik as gevolg historiese VWAPs vereis enorme hoeveelhede data, aangesien al die bosluise en volume data vir die verskillende sessies sal moet verwys. Een oplossing is om die historiese VWAPs behulp 1-minuut intraday data, kap dramaties op die bedrag van die historiese data wat nodig is te benader. Die gevolglike VWAPs is nie presiese, maar is baie naby aan die werklike waardes. %% Img src = " / Media / Images / TradeStation / Onderwys / Labs / Ontleding "/ %% VWAP forex Gister Hi / Lae skakelaar Dit script plotte VWAP. gister se hoë, lae, oop en toe (HLOC), die dag voor se HLOC - plotte ook hoër tydraamwerk 20 EMAS insluitend: 1 minuut 5, 15, 60 tydperk 20 ema 5 minute 15, 60 tydperk 20 ema 15 minute 60, 120. 240 tydperk 20 ema 60 minute 120, 240 tydperk 20 ema 120 minute 240, D tydperk 20 ema 240 minute D tydperk 20 ema Ook seine binne bars (hoë minder as of gelyk aan die vorige bar se hoë en die lae groter as of gelyk aan die vorige laag) die. ware binne bars het 'n maroen driehoek onder die bar asook 'n "& gt;" bo die bar. As daaropvolgende bars is binne-in die laaste bar voor die laaste ware binne bar hulle ook gemerk met 'n "& gt;" As jy voorstelle laat my weet. Reeds 'n kliënt? Dit is 'n bundel met 2 aanwysers, die XBP VWAP en die XBP Market Sleutel Times: Die XBP VWAP (Deel gemiddelde prys) aanwyser erwe die hoof VWAP vlak, bereken vanaf die begin van die natuurlike dag, en 6 standaardafwyking vlakke, 3 boonste en 3 laer. Hierdie vlakke dikwels as ondersteuning / weerstand vlakke. Die aanwyser XBP Market Sleutel Times plotte vertikale lyne in die volgende sleutel mark tye (alle tye in Chicago tydsone, voeg 1 uur na New York Times kry): - Market se Open: 08:30 - Eerste Market Uur: 09:30 - middag: 11:00 - 15 minute voor die einde: 15:00 - Market se Close: 15:15 Dit is 'n bundel met 2 aanwysers, die XBP VWAP en die XBP Market Sleutel Times: Die XBP VWAP (Deel gemiddelde prys) aanwyser erwe die hoof VWAP vlak, bereken vanaf die begin van die natuurlike dag, en 6 standaardafwyking vlakke, 3 boonste en 3 laer. Hierdie vlakke dikwels as ondersteuning / weerstand vlakke. Let wel: Trading produkte onafhanklik, predikante op pad sagteware programme wat objektiewe reëls om te betree en die uitgang van die mark bevat. Geen persoonlike of ander handel advies of aanbevelings gemaak deur hierdie produkte. Handel buite beurs buitelandse geldeenhede dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Daar is 'n moontlikheid dat jy 'n verlies gelyk aan of groter as jou hele belegging kan volhou; Daarom moet jy nie belê of risiko geld wat jy nie kan bekostig om te verloor. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE handelsresultate. beskrywing Die-Deel gemiddelde prys (VWAP) word bereken deur die volgende formule: waar grootte i is die volume verhandel op prys ek. Markonbestendigheid, volume en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie is geen waarborg van toekomstige resultate of belê sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. Voor handel opsies, moet jy versigtig lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Handel aandele, opsies, futures en forex behels spekulasie, en die risiko van verlies kan aansienlik wees. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie, voordat die handel. Handel buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, sowel as sy eie unieke risikofaktore. Forex beleggings is onderhewig aan teenparty risiko, want daar is geen sentrale skoonmaak organisasie vir hierdie transaksies. Lees asseblief die volgende risiko-openbaringsverklaring voor die oorweging van die verhandeling van hierdie produk: Forex Risiko-Openbaringsverklaring Toegang tot real-time mark data is gekondisioneer op die aanvaarding van die uitruilooreenkomste. Professionele toegang verskil en ledegeld mag aansoek doen. Vir meer besonderhede, sien ons Professionele Rates & Fooie. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelyking, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. TD Ameritrade nie aanbevelings maak of bepaal die geskiktheid van enige sekuriteit, strategie of plan van aksie vir jou deur jou gebruik van ons handel gereedskap. Enige belegging besluit wat jy maak in jou selfgerigte rekening is uitsluitlik u verantwoordelikheid. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. © 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Aangedryf deur Magnolia - Java Content Management System Gewaarborg VWAP (Deel gemiddelde prys) Bestellings Om kliënte te help in die vermindering van uitvoering risiko, IB ondersteun gewaarborgde VWAPs vir grootkapitalisasie-aandele. Die VWAP vir 'n voorraad word bereken deur die dollar verhandel vir elke transaksie in daardie voorraad ( "prys" x "aantal aandele verhandel") en die verdeling van die totale aandele verhandel. Beste-pogings VWAP aangebied by IB se standaard voorraad koers. Sien die bladgeld vir Gewaarborgde VWAP tariewe. A VWAP word bereken uit 'n begin afsnytyd om 'n beëindiging van afsnytyd, en word bereken volgens volume gewig alle transaksies gedurende hierdie tydperk. VWAP pryse word bereken deur Bloomberg, vertoon na die mark naby, en is gewaarborg om tereggestel te word. By verstek, begin afsnytye is elke minuut van die mark oop te bemark naby. TWS sal outomaties jou VWAP orde in te dien vir die volgende oomblik afsnypunt tensy jy 'n ander begin afsnytyd kies deur op die tyd in die veld Force en die gebruik van die horlosie funksie om 'n nuwe tyd kies. Jy kan ook die beëindiging van afsnytyd van die berekening (wat is die sluiting van die mark by verstek) deur die gebruik van die horlosie funksie in die Exp verander. Tyd veld. NOTA: As jy kies om 'n begin en einde van tyd spesifiseer, TWS bevestig die geldigheid van die bevel deur seker te maak dat die dag se vorige handel handel volume vir die spesifieke tydperk is gelyk aan of groter as die volume op dieselfde dag vir die afgelope dertig minute van handel. As dit minder is, sal TWS daaropvolgende 30 minute interval handel volume bedrae te voeg om die volume van die onvoldoende tydperk tot die minimum geldig volume bereik word. Die gebruiker 'n boodskap spesifiseer die minimum aanvaarbare eindtyd aan die einde geldig te maak kry. Hier is 'n eenvoudige illustrasie wat inkremente skoon halfuur gebruik. TWS bereken ook vir tye wat in val tussen. Gister se handel volume: 10: 00- 10:30 = 200 10:30-11:00 = 100 11:00-11:30 = 400 11:30-12:00 = 100 12:00-12:30 = 100 12:30-01:00 = 200 1:00-01:30 = 300 1:30-02:00 = 300 Laaste 30 minute van die saak = 1600 Jy betree 'n begin en einde van tyd van 10:00-01:00. Sedert die handel volume vir daardie tydperk was gister 1100 en die volume vir die laaste 30 minute was 1600, is die einde nie aanvaar nie. TWS voeg die 1:00-01:30 volume te kry 1400, toe die 01:30 - volume 02:00 te kry 1700, wat voldoende is om die orde geldig te maak. Jy sal 'n boodskap wat sê ontvang "Die tydperk vir hierdie orde is te kort. Hiervoor aanvang van die tyd, gebruik ten minste 02:00 die eindtyd." VWAP bestellings sal aanvaar word nie tot 30 minute voor die mark naby. Enige VWAP orde aanvaar na daardie tyd en tot 'n minuut voor die oop sal toegepas word op die mark oop afsnypunt. Die gemiddelde prys vir hierdie tydperk is 49,88, wat die waarde wat ons sou kry van 'n 5 tydperk bewegende gemiddelde sou wees. Om VWAP bereken, word elke prys vermenigvuldig (lees: "geweegde") deur die volume gedoen teen daardie prys, is hierdie produkte bygevoeg, en dan gedeel deur die som van die volumes vir die tydperk onder oorweging. Redelik standaard dinge so ver as 'n geweegde gemiddelde gaan, maar net om jouself te kyk, kyk of jy my antwoord van 49,62 te kry vir die voorbeeld hierbo. Neem 'n minuut ook om seker te maak jy verstaan ​​waarom die VWAP is laer as die eenvoudige gemiddelde ... in hierdie geval, is meer volume gedoen teen die laagste pryse, trek VWAP laer as die eenvoudige gemiddelde. VWAP kan bereken word oor 'n tydperk, maar die enigste een wat ek betaal geen aandag aan die standaard "heeldag" VWAP, want dit is die getal so baie uitvoering aandele handelaars maatstaf om. (Om eerlik te wees, 'n baie teregstellings maatstaf om die VWAP wat ooreenstem met die tydperk vir die uitvoering venster van die handel, maar omdat ons geen manier om te weet wat is te koop of te verkoop te eniger tyd, dit is net 'n nuuskierigheid.) maatskappye en handelaars word ingedeel volgens hulle prestasie relatief tot VWAP, so dink vir 'n oomblik wat dit vir jou vertel oor die mark. As ek een van hierdie handelaars met 'n groot bestelling te vul, sal ek gepenaliseer word indien ek koop 'n baie hoër VWAP. As die prys is hoër VWAP, gaan ek koop? (Umm ... hoop ons hoef nie dat 'n mens te beantwoord.) Maar, soos prys afkom nader aan VWAP, mag ek begin om 'n bietjie te koop ... As die voorraad werklik verkoop af onder VWAP ek dalk bereid is om my hele orde te koop wees . Dit beteken dat daar 'n ware en natuurlike koop om VWAP, maak dit 'n belangrike vlak te kyk. (Om eerlik te wees, het ek vereenvoudig dinge 'n bietjie ... daar is alle soorte speletjies wat mense speel om VWAP klop, en daar is 'n baie meer aan die gang dat hierdie eenvoudige voorbeeld sal lei jou om te glo. Maar as jy dit verstaan, jy het die noodsaaklike inligting .... en onthou die dieselfde geld vir verkoop bestellings so goed.) nog 'n Teeny klein klont in gedagte te hou is dat baie van die aandele uitvoering ALGOS ook gekoppel aan VWAP en om 'n band 'n sekere persentasie rondom VWAP . Iets om in gedagte te hou ... Ek weet baie mense hou daarvan om dinge te doen soos oorweeg VWAP oor X dag vensters, met die idee dat die verhouding van prys tot VWAP wys jou hoe ver uit die geld handelaars wat op 'n sekere punt uitgevoer is. Eerlik, het hierdie tipe analise nooit regtig vir my sin gemaak omdat dit in die eerste plek dat almal te dink oor die mark soos korttermyn handelaars aanvaar. As 'n onderlinge fonds is om 'n inkrementele aanpassings aan 'n blootstelling, dink jy hulle omgee dat hulle is nou drie punte "uit die geld"? In elk geval ... is dit nie ook redelik om te aanvaar dat handelaars is in die geld van dieselfde punt as goed? Ek het net nooit regtig in staat was om nuttige inligting uit daardie lyn van denke te onttrek. Uit 'n praktiese oogpunt, as jy VWAP bereken, wat jy wil om dit te doen op die kortste tydperk moontlik want anders sal jy 'n paar resolusie verloor. Ek het drie weergawes van VWAP gedurende die dag: 1) 'n aantal uitgegee deur my data verskaffer (Ek weet uit vorige ondervinding dat dit ooreenstem met die VWAP op die RediPlus platform presies ... so ek is geneig om hierdie een te oorweeg die "regte" VWAP.) 2) een wat ek bereken op 'n minuut bars en 3) een wat ek bereken op vyf minute bars, want ek sowat 24 aandele op 'n groot skerm van vyf minute kaarte te monitor. Ek sien dat die # 1 en # 2 is gewoonlik presies dieselfde, maar hulle kan verskil in die oggend. Nommer drie kan beduidende verskil, sodat net pasop vir hierdie as jy kies om die aantal jouself te bereken. Ek sou geneig om VWAPs jy bereken op 10 minute of hoër bars ignoreer. Nou ... hoe om VWAP gebruik. In die eerste plek, ek dont enige meganiese ambagte af van VWAP, maar een wat ek dink jy kan maak (nie regtig loop die getalle om dit te bewys) is om die eerste retracement koop om VWAP ná 'n sterk trending voorraad maak 'n nuwe hoë van die dag. Reverse vir kortbroek. (Elke deel van daardie vonnis in vet is belangrik. As jy 'n deel van dit te ignoreer (byvoorbeeld, die koop van 'n tweede of latere terugsakkings) Ek dink jy kan wees in die moeilikheid.) Jy kan dit ook gebruik as 'n wins teiken as, byvoorbeeld, 'n voorraad gekoop jy op 'n vervaag op die laagtepunte en wonder waar om die meeste van jou verkoop ... VWAP is geneig om 'n bron van natuurlike verkoop druk so ek sou verlig daar neem. 1 minuut AMZN met VWAP Bogenoemde grafiek wys hoe ek is geneig om VWAP, wat meer gebruik om my insig gee in hoe 'n voorraad handel. As 'n voorraad heen en weer word kap aan beide kante van VWAP, natuurlik VWAP is nie regtig belangrik, sodat ek veilig kan ignoreer. Maar ... kyk na die grafiek van AMZN bo en daarop te let dat daar is verkoop teen VWAP elke keer die prys raak ... en dan uiteindelik die verkopers verloor die stryd en die karakter van die voorraad was heeltemal anders. Daar is 'n baie maniere waarop jy kan hierdie inligting gebruik, maar as jy kort en druk kortbroek was, moet die momentum deur VWAP jy het gewaarsku dat jy veg aan die kant van die verlies weermag. Dit is nie bedoel om 'n volledige artikel wees, maar ek hoop dit gee jou 'n paar idees en riglyne wat jy kan neem in jou eie handel. VWAP Vir Trading Die Range Gebruik meer as een benadering Vir volgehoue ​​en lang termyn sukses in die handel is dit belangrik om die voorwaardes wat die beste pas by jou strategie en dan kyk na net implementeer jou strategie in die mees gunstige marktoestande verstaan. Met hierdie logika in gedagte is dit ook voordelig vir meer as een kern strategie, 'n strategie wat beter in die gesien as ongunstig vir die eerste strategie voorwaardes vervul te ontwikkel. Die goedkeuring van hierdie benadering kan jy jou pogings te diversifiseer en maak seker dat jy hoofsaaklik bedryf strategieë geskik vir die toestande tydens elke handel tydperk teenwoordig, wat na gelang van jou tyd kan 'n dag of 'n maand wees. Wanneer markte trending en geneig is tot volgehoue ​​rigting beweeg in die prys, is dit die beste om tempo nuttige metodes gebruik of om te kyk na retracements in prys wat die geleentheid om 'n hervatting van die tendens te sluit bied te vang, maar tydens-reeks gebind periodes van konsolidasie beteken terugkeer taktiek werk die beste waardeur jy kyk na die prys te vang as dit beweeg uit na uiterstes, fokus op 'n terugkeer na die gemiddelde. Die krag van VWAP Een van die beste gereedskap vir die handel 'n gemiddelde terugkeer strategie is VWAP. Tipies kan ons VWAP gebruik 'n baie soos 'n bewegende gemiddelde waardeur ons kyk na neiging in die rigting van die prys in vergelyking met die gemiddelde Bv lomp wanneer die prys is hoër en lomp wanneer die prys is hieronder. Sodra die mark beweeg in konsolidasie en VWAP plat uit, kan dit gebruik word om werklik 'n kragtige ondersteuning en weerstand uit te lig deur die dop prys teen die standaardafwykings van VWAP. Hierdie vlakke bied regtig ommekeer geleentheid as prys word oor uitgebrei van sy VWAP en ambagte terug in dit. bo die grafiek toon NZDUSD 15min in 'n tipiese-reeks gebind mark. Jy kan sien VWAP is plat (dui reeks handel) en die prys is eenvoudig roterende tussen die negatiewe standaardafwykings as ondersteuning en die positiewe standaardafwykings as weerstand. VWAP alleen gee ons die gebiede wat ons is op soek om handel te dryf en ons kan die vlakke verhandel effektief net die gebruik van basiese prys aksie, maar as ons wil meer konserwatiewe met ons benadering te wees kan ons looki om 'n ekstra filter gebruik om ons ambagte te bevestig. VWAP & amp; Delta Delta (Book druk) is 'n hoogs gesofistikeerde aanduiding dat die netto verskil tussen die koop en verkoop van krag in die mark en ook die verskil tussen die volume verhandel op die bodprys en volume verhandel op die vra prys meet. Delta is briljant vir insiggewend die sterkte van orde vloei in die mark en kan saam met VWAP gebruik word om te identifiseer wanneer orde vloei lyk om te keer as die aanwyser begin afwyk van die prys. Waar ons Delta divergensie kan identifiseer by die buitenste standaardafwykings van VWAP ons weet ons het 'n hoë waarskynlikheid gemiddelde-terugkeer opstel. As ons net fokus op die 3de standaard net afwyking, die waarskynlikheid word selfs meer gunstig. In die grafiek hierbo het ons die EURJPY 4hour VWAP oorgetrek na 5 minute prys aksie. Die 5 minute prys aksie stel ons in staat om die mees oorspronklike reaksie wat die prys vertoon sien wanneer dit toets die H4 VWAP bied fantastiese scalping geleenthede. Delta is kragtigste op 'n intra-dag basis waar dit hoogs sensitief is vir vloei bestel egter wanneer dit gebruik word op 'n hoër tydraamwerke, hoewel minder sensitief is dit nog steeds gee fantastiese insig in die algemene orde vloei samestelling van die sessie. Ons kan sien dat die prys is die handel in stewig wissel-gebonde toestande met VWAP plat. As die prys begin hoër uit VWAP reis kan ons sien dat Delta is trending opwaartse klem op die krag van kopers in die mark. Let egter daarop dat teen die tyd dat ons die tweede standaardafwyking te bereik, Delta het begin divergeer met die prys, wat aandui verswakking vraag. Teen die tyd dat die prys op het gestoot in die derde standaardafwyking (ons potensiaal handel sone) kan ons sien dat Delta toon sterk lomp divergensie en ons kan sien dat die prys stalletjies uit by die derde standaardafwyking vlak, waar ons kan inisieer kortbroek op soek na prys te herstel na die tweede standaardafwyking as 'n aanvanklike teiken en 'n terugkeer na VWAP as 'n finale teiken. Soos jy kan sien, prys verkoop van die ommekeer by die derde standaardafwyking en druk die aanvanklike teiken op watter punt ons kon beweeg tot stilstand kom om gelykbreek. Prys dan voortgegaan om te verkoop en uiteindelik het ons finale teiken op 'n hertoets van VWAP. Hierdie uitbreidings van die prys in die buitenste standaardafwykings van VWAP tydens-reeks gebind voorwaardes, met behulp van Delta tot divergensie na vore te bring, is fantasties gemiddelde-terugkeer Opstellings wat jy beslis moet kyk om te bou in jou strategie portefeulje. In die EURJPY voorbeeld hierbo, die reeks is baie maklik om raak te sien omdat VWAP is heeltemal plat. Maar as jy eers goed in die identifisering-reeks gebind voorwaardes kry wat jy kan begin om VWAP gebruik in meer gevorderde reekse soos kanale en wiggies. bo die grafiek toon EURCAD op die 4 uur kaarte en ons kan sien dat die prys is vas binne mooi beperk konsolidasie. Hoewel VWAP is nie heeltemal plat dit bly redelik rigting-minder Hierdie is slegs 'n baie effense kurwe in enige rigting as prys roteer tussen die aanvanklike hoë en lae punte van die reeks. Opmerklik dat elkeen van die drie geleenthede wat prys uitgetrek in die 3de standaardafwyking van VWAP ons gesien prys skerp terug te trek terug in VWAP met tussen 100-300 pitte waarde van beweging, met klem op die potensiële wins te maak uit vervaag hierdie bewegings. Bogenoemde grafiek toon dat die prys net roteer binne 'n baie duidelike vorming kanaal en terwyl die kanaal hou, kan ons voortgaan om VWAP gebruik om beweeg vervaag in die buitenste standaardafwyking vlakke te speel vir 'n ommekeer terug na VWAP. Sodra die prys breek uit hierdie kanaal en VWAP begin om 'n steiler kurwe (dui op 'n sterk directional beweging) volg ons weet dat die mark waarskynlik beweeg in 'n uitbreiding fase (a trending tydperk) en ons dan ophou soek na hierdie bewegings en verandering vervaag taktiek om te kyk na 'n hertoets van VWAP verkoop as die prys terug op, om die lomp tendens aan te sluit. Wil jy 'n paar ander maniere waarop jy kan VWAP gebruik in jou handel te sien? Gaan gerus na die video's en artikels hieronder! Kry die VWAP & amp; Delta aanwysers hier! Trendline handel met VWAP In hierdie artikel gaan ons kyk na hoe om die ongelooflike kragtige Deel gemiddelde prys (VWAP) aanwyser (eers onlangs vrygestel as deel van ons Orde Flow Deel & amp; Delta suite) kombineer met 'n paar eenvoudige tegniese ontleding te hoë waarskynlikheid handel te genereer idees. Vir die meegaande handleiding video, kliek asseblief hier. Wat is VWAP? Die VWAP aanwyser is verkry deur die toepassing van die mees bekende konsep van tegniese ontleding, die bewegende gemiddelde, die teorie van volume. Dit meet die gemiddelde prys geweeg volgens volume. VWAP word bereken deur die Dollar waarde van alle handel periodes en dan deel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Die maklikste manier om VWAP meet is om dit te gebruik as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Daarom, as die prys is hoër as die VWAP, prys styg, maar as die prys is laer as die VWAP, dit dui daarop dat die prys val. Soos ons hierbo genoem, kan die VWAP dui waar tendense ontwikkel in die mark. So wanneer ons kombineer hierdie kragtige instrument met 'n eenvoudige tegniese ontleding soos trendlines en ondersteuning & amp; weerstand kan ons vinnig 'n groot top handel idees te genereer. Trendlines Met VWAP Een van die mees doeltreffende maniere om hierdie aanwyser in diens is om dit te gebruik as 'n filter vir verhandeling trendlines. Terwyl tendens volgende gaan voort om winsgewendheid keer op keer bewys weer, ons as handelaars weet dat die duiwel is in die detail en die werklike meganika van hoe om suksesvol te betree 'n tendens kan 'n bietjie meer kompleks in die praktyk as in teorie te bewys. Een van die gunsteling manier om tegniese tendense betree is om trendlines op 'n grafiek te teken en dan soek in die rigting van die tendens te gaan as die prys toets die tendenslyn. Terwyl dit in die algemeen werk, dit is nie sonder risiko's (die ooglopende een is dat die tendenslyn versuim) en so die toepassing van 'n filter om hierdie metode van handel kan regtig verbeter sy suksessyfer. Ons kan die VWAP toepassing op gebiede waar die prys toets die tendenslyn ons verwagte reaksie (voortsetting van die tendens) bevestig en 'n duidelike beginpunt. In hierdie grafiek is dit duidelik dat ons 'n mooi duidelike uptrend in die spel as aangedui deur ons opwaartse tendenslyn. Ons trek die tendenslyn op die grafiek nasien van die lae en die tweede laag en ons het dan 'n potensiële handel sone te monitor, in die middel van 'n derde druk van die tendenslyn. Inzoomen op die handel gebied dan. Ons kan sien dat die prys toets die tendenslyn maar versuim om hoër onmiddellik verbreek. Ons gaan voort om die tendenslyn te toets terwyl VWAP bly negatief, so daar is geen handel. Maar kort nadat af te breek deur middel van die tendenslyn (op 'n wyse wat dalk die tendens dui die punt staan ​​om te misluk) sien ons dan prys omgekeerde en breek hoër, kruising up deur VWAP wat groen draai gee ons ons koopsein om die tendens te sluit. Ons kan pop ons stop onder die lae gemaak as prys breek die tendenslyn en soos jy kan sien, prys gestyg aansienlik in-lyn met VWAP en afhangende van hoe jy die handel beheer, dit het 'n paar honderd pitte toeval! Maar die krag van die die VWAP strek veel verder as die winsgewende handel geleenthede wat dit skep; Dit is ook fantastiese instrument vir die behoud van jou uit verloor ambagte en sein valse reaksies. In die grafiek hierbo het ons NZDUSD kan sien maak 'n hoë, maak dan 'n laer hoë gee ons ons Trendline, waar ons verwag verkoop 'n derde touch. Ons kan sien dat die prys maak die derde kontak en ons kry 'n mooi reaksie van die tendenslyn egter prys nie sluiting onder VWAP en plaas omkeer en ambagte hoër. Nou, as ons net was die handel met die druk van die tendenslyn of inderdaad prys aksie op die tendenslyn, sou ons verloor het op hierdie handel, maar VWAP laat weet dat dit nie in werklikheid 'n behoorlike verkoop en het ons nie gee 'n sell sein, hou ons uit 'n verlore handel. So soos jy kan sien, VWAP is 'n ongelooflike kragtige instrument wanneer dit gekombineer met selfs die eenvoudigste van tegniese ontleding, die skep van 'n rykdom van 'n hoë waarskynlikheid handel geleentheid, maar ook om jou te help om te bly uit die verlies van ambagte. Ons het net hier geneem 'n baie eenvoudige kyk na die VWAP aanwyser en ons Forex Trading Kursus gaan in veel groter diepte en bespreek gevorderde strategieë gebruik te maak van die wyser, is die aanwyser ook ingesluit in die prys van die kursus. Vir die meegaande handleiding video op VWAP, kliek asseblief hier. Moenie vergeet om te kyk na ons Forex Trading Kursus en kry jou hande op 'n £ 10 verhoor van ons mark leidende Forex aanwysers ... Kry ons Forex Trading Kursus hier! Plus, kry volle toegang tot ons FX aanwysers vir 14 dae vir net £ 10 - klik hier om nou te laai!